Fala Sardinhas
Estou fazendo um estudo de caso para a criação de um ETF do setor Bancário, o estudo esta bem no inicio, mas quero opiniões e saber se vcs como investidores, utilizariam esta ferramenta.
ETF BANK11
•Objetivo: Propor um novo ETF focado no setor bancário brasileiro.
Democratização do acesso ao mercado.
• Relevância: O setor é um dos pilares da economia nacional.
Justificativa do ETF
• Crescente interesse por produtos setoriais.
• Ausência de ETF exclusivo para o setor bancário.
• Atrativo para investidores focados em dividendos e estabilidade.
Composição do ETF
Critérios de inclusão:
• Bancos listados com alta liquidez e governança sólida.
• Inclusão de grandes instituições.
Composição proposta
• Itaú Unibanco – ITUB4
• Bradesco – BBDC4
• Santander – SANB11
• Banco do Brasil – BBAS3
Estrutura do ETF
• Peso de cada ativo será pelo market cap.
Estou em duvida, pensei em três opções:
1. Deixar cru, puro pelo market cap.
2. Fazer a separação básica pelo market cap e um balanceamento com base na nota de risco de crédito, os bancos que tiverem uma nota de risco PIOR irão ter menos(-) peso no índice para trazer mais estabilidade, talvez menos retorno, mas será mais seguro.
3. Fazer a separação básica pelo market cap e um balanceamento com base na nota de risco de crédito, os bancos que tiverem uma nota de risco PIOR irão ter mais(+) peso no índice para talvez trazer mais volatilidade, talvez mais retorno na cota, será um pouco mais agressivo.
Lembrando que o estudo ainda esta muito cru, penso também em fazer este balanceamento com base no índice de basileia.
Ainda vou codar um estudos para saber como que o desempenho sairia, vou trazendo as atualizações neste post.