Obrigado pela contribuição @Bolívar Luiz. A princípio era justamente esta análise que eu estava procurando.
Eu já tinha uma pequena noção da correlação entre mineradores e siderúrgicas (11% da minha esposição) e, além destas, creio que ROMI3 também entraria nesta correlação, apliando para 14,5% de exposição, mas não parei para analisar a relação entre os outros ativos que você mencionou (Grendene, M. Dias Branco e Camil).
É correto afirmar que os outros setores (financeiro e utilidade pública) não estão necessariamente em correlação positiva em relação os ativos que você citou?
Pergunto para fins de estudo, pois assim que terminar o curso vou verificar a viabilidade de rebalencear a carteira de acordo com meu perfil.
É sempre bom amplicar os conhecimentos. As aulas e a comunidade tem me ajudado de forma expressiva desde que entrei na plataforma.
Obrigado mais uma vez pelas dicas e pelo link.