Eduardo Barcelos Freitas

Estou montando uma ferramenta para calcular a correlação entre ativos que possa facilitar a diversificação eficiente de uma carteira. Queria aproveitar para compartilhar e pedir sugestões de vocês sobre melhorias. Link para acessar (melhor no PC): https://correlaciona-ativos.streamlit.app/ Nela é possível escolher diferentes ativos, selecionar um paríodo para análise (3, 5 e 10 anos), uma frequência (Semanal, Mensal, Trimestral) e a opção de retirar o impacto de um índice (como o Ibovespa, para ter uma melhor comparação dentre os ativos nacionais). Aos com mais conhecimento em estatística, estou utilizando correlação de Pearson dos Retornos em escala logaítmica, comparando as variações de preço de cada ativo ao longo do tempo. Queria saber também daqueles com mais experiência se: - Faz sentido essa análise pelos retornos; - Teria alguma outra métrica que seria interessante em analisar a correlação (separada ou junta); - Quais seriam boas faixas para delimitar os níveis de correlação; - Para análise da correlação entre ativos de diferentes países, faz sentido comparar os retornos direto (sem aplicar ajuste por índice claro) ou seria preciso considerar o impacto da moeda ou permitir apenas se usando ADR/BDR para isso. Ainda estou desenvolvendo a ferramenta e planejo (no futuro) adicionar uma busca por ativos de baixa correlação que possam integrar nas carteiras, mas desde já aceito sugestões de melhorias para isso e agradeço a atenção de todos que ajudarem :) Inclusive achei surpreendente me deparar que Petrobrás e Banco do Brasil possuem maior correlação positiva entre si do que com outras empresas de seus respectivos setores