Mestrado em Inteligencia Artificial focado em FIIs

[Gabriel Henrique Da Silva]

Pessoal, queria algumas opiniões sobre o meu tema de pesquisa do mestrado. Coincidentemente, meu orientador sugeriu esse tema porque ele investe praticamente só em FIIs. Eu acabei aceitando a ideia, mesmo sabendo que análise gráfica não diz muita coisa e que retorno passado não garante retorno futuro. Eu sigo muito o Raul há anos e concordo com várias coisas que ele fala.

Como não tinha outra opção de tema, eu resolvi abraçar essa ideia e tentar puxar para aquilo em que acredito e que aprendi na AUVP: leitura de relatórios, métricas de qualidade, indicadores dos FIIs, fundamentos e cenário macro.

Acho que posso ter alguns desentendimentos com meu orientador porque, pelo pouco que percebi na nossa primeira reunião, ele acredita bastante em estudo gráfico e parece muito preocupado quando a cota cai, mesmo quando o ativo continua bom, pagando dividendo e com fundamentos sólidos. Ainda não conversei com ele sobre FIIs de verdade; minha próxima reunião é amanhã, presencial.

A ideia geral do meu projeto é desenvolver um modelo usando machine learning que gere um alerta tipo “semáforo” (Verde, Amarelo e Vermelho) para o cotista ficar de olho nos FIIs da carteira. Por enquanto, estou pensando só no alerta mesmo, baseado no meu estudo. Mas acredito que meu orientador vai querer algo ligado a compra e venda automática (o que eu pretendo tentar evitar), acredito que ele queira tambem tentar prever o mercado futuro, mas acredito que isso devo estudar e ver com ele durante esses dois anos. Meu foco é fazer uma pesquisa considerando dados dos ativos, relatórios, eventos macroeconômicos e exógenos, para prever possíveis alertas de atenção, e gerar um relatório explicando o porquê do alerta, esse vai ser meu foco principal e o que vou argumentar com ele, pois me parece que ele quer saber a hora certa de compra e de venda para a maior rentabilidade (sinceramente como um sardinha, não acredito que isso seja uma boa ideia, mas como é um estudo tambem e ele é meu orientador e estou começando a pesquisa agora, acredito que seja outro ponto para alinhar com ele durante esses 2 anos de facul).

Sei que ainda tenho muita coisa pra alinhar e provavelmente vou ter trabalho para conseguir dados históricos e relatórios antigos dos FIIs, mas queria expor a ideia para vocês e saber o que acham, tanto como devs quanto como investidores. 

É possivel seguir essa linha de pesquisa?

[Antonio De Matos Teixeira Neto]

4 horas atrás, Gabriel Henrique Da Silva disse:

Pessoal, queria algumas opiniões sobre o meu tema de pesquisa do mestrado. Coincidentemente, meu orientador sugeriu esse tema porque ele investe praticamente só em FIIs. Eu acabei aceitando a ideia, mesmo sabendo que análise gráfica não diz muita coisa e que retorno passado não garante retorno futuro. Eu sigo muito o Raul há anos e concordo com várias coisas que ele fala.

Como não tinha outra opção de tema, eu resolvi abraçar essa ideia e tentar puxar para aquilo em que acredito e que aprendi na AUVP: leitura de relatórios, métricas de qualidade, indicadores dos FIIs, fundamentos e cenário macro.

Acho que posso ter alguns desentendimentos com meu orientador porque, pelo pouco que percebi na nossa primeira reunião, ele acredita bastante em estudo gráfico e parece muito preocupado quando a cota cai, mesmo quando o ativo continua bom, pagando dividendo e com fundamentos sólidos. Ainda não conversei com ele sobre FIIs de verdade; minha próxima reunião é amanhã, presencial.

A ideia geral do meu projeto é desenvolver um modelo usando machine learning que gere um alerta tipo “semáforo” (Verde, Amarelo e Vermelho) para o cotista ficar de olho nos FIIs da carteira. Por enquanto, estou pensando só no alerta mesmo, baseado no meu estudo. Mas acredito que meu orientador vai querer algo ligado a compra e venda automática (o que eu pretendo tentar evitar), acredito que ele queira tambem tentar prever o mercado futuro, mas acredito que isso devo estudar e ver com ele durante esses dois anos. Meu foco é fazer uma pesquisa considerando dados dos ativos, relatórios, eventos macroeconômicos e exógenos, para prever possíveis alertas de atenção, e gerar um relatório explicando o porquê do alerta, esse vai ser meu foco principal e o que vou argumentar com ele, pois me parece que ele quer saber a hora certa de compra e de venda para a maior rentabilidade (sinceramente como um sardinha, não acredito que isso seja uma boa ideia, mas como é um estudo tambem e ele é meu orientador e estou começando a pesquisa agora, acredito que seja outro ponto para alinhar com ele durante esses 2 anos de facul).

Sei que ainda tenho muita coisa pra alinhar e provavelmente vou ter trabalho para conseguir dados históricos e relatórios antigos dos FIIs, mas queria expor a ideia para vocês e saber o que acham, tanto como devs quanto como investidores. 

É possivel seguir essa linha de pesquisa?

Olha, acredito que sim.

Questão toda é vc fazer um modelo baseado nos dados existentes, IFIX, Curva de JUROS, e demonstrar para ele os momentos de entrada e saída, conforme a curva de juros muda, ou seja, sobe ou desce. 

Agora vender a toda sinalização, baseada em dados históricos, se tiver, seria demonstrar que, uma vai ser gerado custos de imposto (ir), lógico que se tiver lucro, e demonstrar quão prejuízo seria ficar GIRANDO, comprando e vendendo, na tentativa de aproveitar oportunidades, de pegar os melhores pontos de entradas e/ou saídas.

Existem pessoas que investem exclusivamente em fiis, pesquisa no YouTube, não posso dizer nome, que vai contra política da COMUNIDADE.

E assim não é discutir com professor, mas sim trazer evidências que corroborem com pensamento dele ou não, lembrando que é interessante fazer uma linha temporal que pegue a subida e queda de JUROS, alguns ciclos, e períodos longos fazendo o mesmo comportamento.

Eu faria algo, correlacionando com o juros, pensando como a performance com fiis de tijolos, fii de papel separados, e mesma análise tudo junto para ver qual resultado.

É só meu ponto de vista leigo, de quem gosta do assunto, depois deixa a sua pesquisa por aqui para lermos.

E outra, pegue os melhores fiis por setor, tem um Youtuber, que fez a "tier list" do melhores fiis por setor, dá uma pesquisada no YouTube.

Simule carteiras com valores pequenos e grandes, par ver se surgem distorções interessantes.

Espero que ajude.

Editado Quinta-feira às 09:49 por Antonio De Matos Teixeira Neto

[Breno Alves Machado]

Não conheço seu orientador, obviamente, mas se ele é cabeça dura com relação a analise gráfica vc tem um oportunidade de mostrar que isso não é o principal fator usando como prova seu mestrado. Outro ponto que queria levantar e a relação de orientador e orientado. O mestrado é o primeiro passo para sua independência como pesquisador, seu orientador esta lá, ou pelo menos deveria estar, para te ajudar nessa jornada. Nesse sentido, suas opiniões devem ser levadas em conta (situação do semáforo). O mestrado já não é algo fácil, vc ter que trabalhar com tópicos que vc não concorda ou acredita vai tornar isso muito mais difícil. 

[Gabriel Henrique Da Silva]

A gente conseguiu conversar melhor Hoje, estamos definindo os escopo, acho que ele ta até mais coerente do que eu pensava, ele pediu ajuda a uma outra professora que tem conhecimento de mercado tambem vai ser minha co-orientadora.
Objetivo é criar um novo modelo para simular um Semaforo de alerta de ativos, no caso FIIs, ele quer usar dados como DY, P/VP e outros, fazer apenas para FIIs de tijolo, na verdade, a primeira reunião que tive com ele, fiquei com essa impressão, mas ele ta sendo bem coerente na verdade.
Acredito que é bem viagem de montar um novo modelo para FIIs (REITs tem  basntante estudo, mas vamos focar em FIIs).

mas está indo, quero muito conseguir puxar os dados de historico dos FIIs, e tambem arrumar um jeito de puxar os relatorios pois quero muito fazer analise desses relatorios no treinamento dos modelos. 

acho que peguei um bom tema.

[Antonio De Matos Teixeira Neto]

8 horas atrás, Gabriel Henrique Da Silva disse:

A gente conseguiu conversar melhor Hoje, estamos definindo os escopo, acho que ele ta até mais coerente do que eu pensava, ele pediu ajuda a uma outra professora que tem conhecimento de mercado tambem vai ser minha co-orientadora.
Objetivo é criar um novo modelo para simular um Semaforo de alerta de ativos, no caso FIIs, ele quer usar dados como DY, P/VP e outros, fazer apenas para FIIs de tijolo, na verdade, a primeira reunião que tive com ele, fiquei com essa impressão, mas ele ta sendo bem coerente na verdade.
Acredito que é bem viagem de montar um novo modelo para FIIs (REITs tem  basntante estudo, mas vamos focar em FIIs).

mas está indo, quero muito conseguir puxar os dados de historico dos FIIs, e tambem arrumar um jeito de puxar os relatorios pois quero muito fazer analise desses relatorios no treinamento dos modelos. 

acho que peguei um bom tema.

DY e P/VP pode ser um primeiro filtro, mas vai muito além disso.