Descorrelação entre ETFs

[João Soter Corrêa Neto]

Venho analisando e pensando no modo que vou montar minha carteira internacional, pensando tanto em EUA como Global. Agora com o fim do curso e analisando ETFs de forma mais detalhada, comecei a perceber a grande correlação entre os diversos ETFs que existem, seja por setor ou globais.

Muita gente tem VT como global, mas comparando ele com IVV, percebe-se que as 10 maiores posições são basicamente as mesmas, com pesos não muito distantes. Caso a pessoa opte por ainda investir em QQQ, porque gosta do setor de tecnologia, dai praticamente as mesmas 10 (com algumas variações) tem quase 52% do peso. 

Dessa forma, achei melhor setorizar os ETFs, mesmo que alguns não tenham o mesmo histórico de performance desses, no caso das techs, pega-las diretamente me parece fazer algum sentido, considerando o peso delas nos ETFs, e como elas que pesaram muito no desempenho deles.

Penso hoje em comprar diretamente Nvidia, Google, TSM e Broadcom por exemplo, Oracle e Microsoft também fazem sentido, e o resto setorizar por ETFs.

Setor Industrial, como VIS ou IYJ;
Setor Financeiro, como XLF;
Small Caps, como o IJR;
 

São alguns exemplos, ainda estou na pesquisa de algum Global EX USA e de Renda Fixa.

Agora a questão é, alguém construiu dessa forma e faz sentido? Pra fugir da grande correlação entre ETFs? Não me entra na cabeça ter tanta redundância em 8/10 empresas que estão em vários diferentes e com tanto peso.

Quais as principais desvantagens que eu não estou vendo com essa lógica?

Editado 15 horas atrás por João Soter Corrêa Neto

[Igor Da Fonseca Silva]

6 minutes ago, João Soter Corrêa Neto disse:

Venho analisando e pensando no modo que vou montar minha carteira internacional, pensando tanto em EUA como Global. Agora com o fim do curso e analisando ETFs de forma mais detalhada, comecei a perceber a grande correlação entre os diversos ETFs que existem, seja por setor ou globais.

Muita gente tem VT como global, mas comparando ele com IVV, percebe-se que as 10 maiores posições são basicamente as mesmas, com pesos muito distantes. Caso a pessoa opte por ainda investir em QQQ, porque gosta do setor de tecnologia, dai praticamente as mesmas 10 (com algumas variações) tem quase 52% do peso. 

Dessa forma, achei melhor setorizar os ETFs, mesmo que alguns não tenham o mesmo histórico de performance desses, no caso das techs, pega-las diretamente me parece fazer algum sentido, considerando o peso delas nos ETFs, e como elas que pesaram muito no desempenho deles.

Penso hoje em comprar diretamente Nvidia, Google, TSM e Broadcom por exemplo, Oracle e Microsoft também fazem sentido, e o resto setorizar por ETFs.

Setor Industrial, como VIS ou IYJ;
Setor Financeiro, como XLF;
Small Caps, como o IJR;
 

São alguns exemplos, ainda estou na pesquisa de algum Global EX USA e de Renda Fixa.

Agora a questão é, alguém construiu dessa forma e faz sentido? Pra fugir da grande correlação entre ETFs? Não me entra na cabeça ter tanta redundância em 8/10 empresas que estão em vários diferentes e com tanto peso.

Quais as principais desvantagens que eu não estou vendo com essa lógica?

Pra mim parece fazer sentido, mas sou da Turma 40.

Eu vi sobre os investimentos mundiais descorrelacionados da Yale ontem.

Talvez pesquisar sobre eles te ajude a montar essa estratégia. 

[Igor Da Fonseca Silva]

@João Soter Corrêa Neto Aqui está um artigo da Suno sobre o método deles.

https://www.suno.com.br/artigos/modelo-de-yale-como-funciona-e-por-que-eu-acredito-nele/

Esse artigo também explica bem (achei ele o que melhor explicada a estratégia):

https://rankia.com.br/ivy-estrategia-de-investimento/