Análise de ações

[Denis Renan Damasceno De Paiva]

Boa tarde pessoal,

Tenho tentando desenvolver um método de filtragem para análise de ações, e tenho tido algumas incertezas sobre como quantificar alguns indicadores de forma correta, gostaria de compartilhar com vocês o que foi desenvolvido até o momento e gostaria de opiniões sobre a qualificação adotada.

Margem Líquida:
Indústria	Para o segmento de indústria, as empresas que que tem margem acima de 7%, pontuam com nota 10; as empresas que tem margem entre 4 e 7%, pontuam com nota 5, as demais pontuam com nota 0.
Serviços	Para o segmento de serviços, as empresas que que tem margem acima de 19%, pontuam com nota 10; as empresas que tem margem entre 10 e 19%, pontuam com nota 5, as demais pontuam com nota 0.
Varejo	Para o segmento de varejo, as empresas que que tem margem acima de 4%, pontuam com nota 10; as empresas que tem margem entre 2 e 4%, pontuam com nota 5, as demais pontuam com nota 0.
Financeiro	Para o segmento financeiro, as empresas que que tem margem acima de 13%, pontuam com nota 10; as empresas que tem margem entre 10 e 13%, pontuam com nota 5, as demais pontuam com nota 0.

 

PVP Empresas com P/VP Entre 1 e 3 pontuam com nota 5. Empresas com P/VP entre 3 e 5, pontuam com 2,5. Empresas com P/VP acima de 5 e abaixo de 1 não pontuam.

PSR Empresas com P/SR Entre 0,5 e 2 pontuam com nota 5. Empresas com P/SR entre 2 e 5, pontuam com 2,5. Empresas com P/SR acima de 5 e abaixo de 0,5 não pontuam.

P/L: Empresas com P/L Entre 0,1 e 8 pontuam 5. Empresas P/L entre 8 e 15, pontuam com 2,5. Empresas com P/L suprior a 15 ou negativo não pontuam.

ROE: Empresas com ROE acima de 5% pontuam com 5, empresas com ROE entre 4 e 5%, pontuam com 2,5. As empresas que tem o ROE inferior a 4% não pontuam.

Fundação: Empresas com mais de 45 anos pontuam 5. Empresas entre 30 e 45 anos pontuam 3. Empresas com menos de 30 anos pontuam 0.

Patrimônio comprometido com dívidas: Comprometimento da dívida for menor que 30% a empresa pontua com 10 pontos. Se o comprometimento for entre 30 e 50%, a empresa pontua 5 pontos. As empresas que tem comprometimento maior que 50% não pontuam

Os outros critérios achei uma boa referência bibliográfica ou são bem pessoais, como por exemplo setores que são atraentes.

 

O resultado da análise vem num dashboard com score e um painel de cores pra me ajudar na visualização, anexei 2 exemplos (uma empresa que análise trouxe  como boa e outra com análise trouxe como ruim.

 

Vocês concordam com os critérios adotados ou podem me ajudar com uma referência mais assertiva?

 

Abraços