Na verdade o que deixa mais barato, é o tempo. O que ele disse é que quando você envia da exchange para sua carteira você não pode escolher as taxas. Quando você envia P2P você sempre tem a opção de escolher a menor taxas, mas as vezes isso significa que pode demorar mais tempo.
Imagina que tenha uma fila para enviar os "pacotes", quem paga mais caro no frete, tem preferencia e passa na frente. Se você não tem pressa, pode pagar o frete mais barato, só que o seu "pacote" pode demorar mais para chegar