CDB - Cálculo rentabilidade diária

[Daniel Souza Bezerra]

Boa noite. Blz?

Considerando CDI hj está em 11,15% (anual), chegamos à taxa equivalente de 0,88% a.m. (12 meses, obviamente)  

Para o cálculo da taxa equivalente diária, devemos considerar qtos dias no mês? Supostamente somente os dias úteis, mas ainda assim isto varia a cada mês. 

To ligado que tem IOF nos 30 primeiros dias e IR regressivo conforme tabela.

Obrigado!

[William Redig]

252 dias úteis

No Excel, eu uso essa fórmula:   =(1+[@[Taxa Líquida]])^(1/252)-1

onde a taxa líquida é a taxa, descontado o IR e IOF, se for o caso.  Uso essa fórmula: 

=IF([@Indexador]="CDI";[@[Taxa Anual]]*[@[%Taxa ou +Taxa]];IF([@Indexador]="Prefixado";[@[%Taxa ou +Taxa]];[@[Taxa Anual]]+[@[%Taxa ou +Taxa]]))*(1-[@[% IRPF]]) onde:

@Indexador é uma coluna que pode conter CDI, Prefixado ou LCI/LCA

@[Taxa Anual] é a coluna que tem a taxa anual bruta

@[%Taxa ou +Taxa] coluna que tem o % da taxa, no caso de % do CDI, LCI, LCA, ou a Taxa efetiva no caso de pre-fixado

@[% IRPF] é o % de IR, conforme o prazo, para os CDBs

[Daniel Souza Bezerra]

7 horas atrás, William Redig disse:

252 dias úteis

No Excel, eu uso essa fórmula:   =(1+[@[Taxa Líquida]])^(1/252)-1

onde a taxa líquida é a taxa, descontado o IR e IOF, se for o caso.  Uso essa fórmula: 

=IF([@Indexador]="CDI";[@[Taxa Anual]]*[@[%Taxa ou +Taxa]];IF([@Indexador]="Prefixado";[@[%Taxa ou +Taxa]];[@[Taxa Anual]]+[@[%Taxa ou +Taxa]]))*(1-[@[% IRPF]]) onde:

@Indexador é uma coluna que pode conter CDI, Prefixado ou LCI/LCA

@[Taxa Anual] é a coluna que tem a taxa anual bruta

@[%Taxa ou +Taxa] coluna que tem o % da taxa, no caso de % do CDI, LCI, LCA, ou a Taxa efetiva no caso de pre-fixado

@[% IRPF] é o % de IR, conforme o prazo, para os CDBs

Fantástico, @William Redig! A ideia é ficar atento porque sabemos que algumas instituições "maqueiam" suas ofertas de CDBs (como o Mercado Pago e Banco iTi que calculam rentabilidade, recolhem IR 22,5% e creditam na conta diariamente). Por isso acho uma boa fazer eu mesmo as contas pra ver se não caí em alguma roubada!

No caso, coloquei minha reserva de emergência no Daycoval ontem (110% CDI) e quero garantir que está tudo certo. Não conhecia o banco, mas minha leitura é de que seus indicadores estão dentro dos padrões esperados.

Vou criar esta planilha. Valeu 

[Daniel Souza Bezerra]

A fórmula tá show! Dei uma analisada detalhada nela e identifiquei algumas coisas.

1) Criei aqui uma coluna com o cálculo automático do IOF

2) No caso de indexador "Prefixado", está assim:

IF([@Indexador]="Prefixado";[@[%Taxa ou +Taxa]]...

Mas acredito que deveria ser:

IF([@Indexador]="Prefixado";[@[Taxa Anual]]...

 

continuo analisando e evoluindo aqui... 👍

[Daniele Vilela]

On 05/12/2024 at 01:10, Daniel Souza Bezerra disse:

Boa noite. Blz?

Considerando CDI hj está em 11,15% (anual), chegamos à taxa equivalente de 0,88% a.m. (12 meses, obviamente)  

Para o cálculo da taxa equivalente diária, devemos considerar qtos dias no mês? Supostamente somente os dias úteis, mas ainda assim isto varia a cada mês. 

To ligado que tem IOF nos 30 primeiros dias e IR regressivo conforme tabela.

Obrigado!

Daniel, para calcular a taxa equivalente diária a partir do CDI, utilizamos a convenção de 252 dias úteis por ano, que é o padrão no mercado financeiro. Não se considera o número de dias úteis de cada mês, pois o CDI é anualizado com base nesse padrão de 252 dias úteis, independentemente da variação mensal no número de dias úteis.

A fórmula básica para encontrar a taxa equivalente diária é:

taxa diária = ( 1 + taxa anual) 1/252 - 1 e  com CDI de 11,15% ao ano (0,1115), o cálculo é:

taxa diária = (1 + 0,1115) 1/252 - 1

O resultado é uma aproximação da rentabilidade diária utilizada em ativos indexados ao CDI, como CDBs, LCIs e outros. E o IOF é aplicado sobre o rendimento nos primeiros 30 dias e segue uma tabela regressiva, sendo zerado no 31º dia.

O IR segue a tabela regressiva de renda fixa, variando de 22,5% (para aplicações de até 180 dias) a 15% (para aplicações acima de 720 dias).

Tipo, isso não interfere no cálculo da taxa diária, mas impactam diretamente a rentabilidade líquida da aplicação, especialmente no curto prazo. Por isso, para investimentos de curto prazo (menos de 30 dias), o impacto do IOF pode ser significativo, e o planejamento da duração da aplicação é essencial.

 

@William Redig se eu estiver equivocada, me corrija =)

Costumo usar essa fórmula para calcular taxa diária equivalante:=(1 + A1)^(1/252) - 1

[Arthur Célio Cruz Ferreira Jorge Garcia]

20 horas atrás, Daniele Vilela disse:

Daniel, para calcular a taxa equivalente diária a partir do CDI, utilizamos a convenção de 252 dias úteis por ano, que é o padrão no mercado financeiro. Não se considera o número de dias úteis de cada mês, pois o CDI é anualizado com base nesse padrão de 252 dias úteis, independentemente da variação mensal no número de dias úteis.

A fórmula básica para encontrar a taxa equivalente diária é:

taxa diária = ( 1 + taxa anual) 1/252 - 1 e  com CDI de 11,15% ao ano (0,1115), o cálculo é:

taxa diária = (1 + 0,1115) 1/252 - 1

O resultado é uma aproximação da rentabilidade diária utilizada em ativos indexados ao CDI, como CDBs, LCIs e outros. E o IOF é aplicado sobre o rendimento nos primeiros 30 dias e segue uma tabela regressiva, sendo zerado no 31º dia.

O IR segue a tabela regressiva de renda fixa, variando de 22,5% (para aplicações de até 180 dias) a 15% (para aplicações acima de 720 dias).

Tipo, isso não interfere no cálculo da taxa diária, mas impactam diretamente a rentabilidade líquida da aplicação, especialmente no curto prazo. Por isso, para investimentos de curto prazo (menos de 30 dias), o impacto do IOF pode ser significativo, e o planejamento da duração da aplicação é essencial.

 

@William Redig se eu estiver equivocada, me corrija =)

Costumo usar essa fórmula para calcular taxa diária equivalante:=(1 + A1)^(1/252) - 1

@Daniele Vilela,

Bom, se sua fórmula estiver errada a minha tb está... Kkkkkk

M=C.(1+i)^n

O N tem q ser compatível com a taxa (em ano, dias ou meses) então precisamos converter... Por isso 1/252 se eu tenho taxa em anos e quero saber em dias. Ou 1/12 se tenho em anos e quero saber em meses ou o contrário dessa divisão se tenho a taxa em dias p/ anos é 252/1 ou se em dias pra converter em mensal 30/1, ou ainda se dada em meses e preciso saber em anos 12/1....

E por fim como a taxa na fórmula deve ser fornecida em decimais, precisa retornar ao padrão de percentual, por isso o -1 ao final da conta na sua fórmula...

Para mim tudo certo.... 😉