Pergunta Técnica para quem -> Trabalha na AUVP <- Sobre o Diagrama do Cerrado

[Filipe Andrade Nascimento]

Boa Tarde!

Sou Dev, e Tenho pensado em alguns mini projetos para usar para minhas próprias finanças mesmo, e seria de grande valia para mim, se existisse algum documento, alguma forma de saber como o Diagrama do Cerrado Funciona Internamente, não estou pedindo para deixar o Código Open-Source, mas seria legal ter alguma coisinha para os Curiosos de Plantão, e Projetinhos de Programação!

Se algo desse tipo existe, por favor me diz aqui. Se não existe, Seria possivel fazer? ou há algo que impede vocês de publicar qualquer coisa do Gênero?

[Vinícius Araújo]

Fala! Antes de virar aluno, eu refiz o algoritmo em uma planilha do Google Sheets tentando ser o mais fiel possível à filosofia do Diagrama do Cerrado, baseando em alguns vídeos do Raul (análise de FIIs, primeira carteira e na reta). Basicamente, é preciso dividir em duas etapas de decisão, que podemos definir assim:

1. Camada Macro: Distribuição Proporcional (Algoritmo de Normalização)

• Onde aplica: Na definição de quanto dinheiro vai para cada Classe de Ativo (Renda Fixa, Ações, FIIs, etc.).

• O Problema: Temos um recurso finito (Aporte) e múltiplos recipientes (Categorias) com capacidades ideais (Targets). Como distribuir de forma justa, priorizando quem está mais vazio e sem realizar uma venda?

• A Lógica: Você precisa calcular o gap de cada categoria e distribuir o aporte proporcionalmente à distância da meta. Quem está mais longe, recebe mais. Quem passou da meta, trava.

2. Camada Micro: Otimização Inteira (Variação do Knapsack Problem)

• Onde aplica: Na escolha de quantas Cotas/Ações comprar dentro de uma categoria que já recebeu seu orçamento na etapa anterior.

• O Problema: Você tem um orçamento fixo e itens com valores indivisíveis (preço do ativo). O objetivo é preencher a carteira com o máximo de valor, sem estourar o orçamento.

• A Lógica: Eu utilizo um Algoritmo Guloso (Greedy Algorithm). Ele itera comprando uma cota do ativo mais descontado por vez, subtraindo do saldo, até que o dinheiro daquela categoria acabe.

Nota Importante: Não vou compartilhar o código-fonte ou a planilha. Entendo que essa inteligência de alocação é o core business de um dos produtos aqui da AUVP e seria antiético da minha parte distribuir uma réplica do sistema deles. Acredito inclusive que é por esse motivo que eles não expõem a lógica como um todo (e eu suprimi alguns pontos aqui tbm para o post não ser deletado rsrs).

Meu intuito aqui foi apenas trazer essa abstração conceitual para mostrar que, estudando a lógica por trás e quebrando um pouco a cabeça, é possível sim você desenvolver sua própria ferramenta para uso pessoal.

É um desafio bem legal e prazeroso de se fazer... Você vai tomar muitos StackOverflowException 's até ir encontrando as regrinhas a se colocar hahaha

[Pedro Lemgruber]

Boa tarde, Filipe, tudo certo? Não trabalho na AUVP, contudo, o Raul já mostrou no canal como o diagrama do cerrado funciona usando um excel (esse só os antigos vão lembrar rs). Não me recordo exatamente o vídeo que ele mostrar a planilha, mas creio que seja num vídeo de pelo menos 3 anos atrás OU na série "Na Reta" que está disponível pros membros do canal.

Resumidamente, pelo que me recordo, o diagrama faz uma média ponderada com a nota do ativo] e desconsidera os ativos com nota => 0.

Enfim, espero ter ajudado.

[Filipe Andrade Nascimento]

7 minutes ago, Pedro Lemgruber disse:

Boa tarde, Filipe, tudo certo? Não trabalho na AUVP, contudo, o Raul já mostrou no canal como o diagrama do cerrado funciona usando um excel (esse só os antigos vão lembrar rs). Não me recordo exatamente o vídeo que ele mostrar a planilha, mas creio que seja num vídeo de pelo menos 3 anos atrás OU na série "Na Reta" que está disponível pros membros do canal.

Resumidamente, pelo que me recordo, o diagrama faz uma média ponderada com a nota do ativo] e desconsidera os ativos com nota => 0.

Enfim, espero ter ajudado.

Essa lógica dá pra inferir usando o Aplicativo, o que eu gostaria de saber são as regras de balanceamento internas, como ele decide qual valor vai pra qual ativo,

se fosse só uma média ponderada considerando a porcentagem geral da classe de ativos + a nota, todos os ativos com nota maior do que 0 receberiam aportes todos os meses em maior ou menor grau, mas não é assim que acontece, muitas vezes o diagrama exclui alguns ativos dos aportes em determinados cenários, dependendo do quanto está sendo aportado etc etc.

[Pedro Lemgruber]

Dá pra inferir que o diagrama desconsidera aportes em ativos com nota menor que zero, ou ativos que, de acordo com a cotação, estejam ocupando um percentual maior do que o determinado naquela classe.

Também dá pra ver que o diagrama considera a cotação do ativo pra determinar a quantidade, e o valor exato, para comprar daquele ativo. Fiz uma simulação usando o excel e cheguei num resultado muito próximo.

 

Não sei se há realmente um grande segredo por trás do diagrama do cerrado. O Raul sempre falou que esse é um método extremamente simples que só usa um sistema lógico básico pra determinar o aporte. 

[Francisco Viégas Vianna]

Não trabalho na AUVP, mas até onde eu sei o diagrama é só uma divisão de aportes ponderada em 2 níveis.

Primeiro nos percentuais dos tipos de investimento (RF, RV, internacional, cripto, etc).

E dentro de cada tipo, podera pela nota do ativo.

-------------- a partir daqui é chute científico -----------------

Essa ponderação usando o valor total do patrimonio vai te dar a alocação ideal por ativo.

Aí vc vai ter que extrair alguma métrica da diferença de alocação ideal x real (aí já não sei se é diferença percentual, absoluta, ou qlq outra conta maluca, mas imagino que seja simples. Dá pra bricar aqui com as possibilidades)

Daí é só usar essa métrica pra ponderar o valor de aporte

[Sergio T]

bem isso q falaram, duvido mto que tenha algo complexo no meio
ate pq a ferramenta pra tirar o seu emocional do jogo e equilibrar sua carteira puramente com matematica simples.

mas eh meu chute tb

[Victor Ribeiro De Mattos]

18 horas atrás, Filipe Andrade Nascimento disse:

Boa Tarde!

Sou Dev, e Tenho pensado em alguns mini projetos para usar para minhas próprias finanças mesmo, e seria de grande valia para mim, se existisse algum documento, alguma forma de saber como o Diagrama do Cerrado Funciona Internamente, não estou pedindo para deixar o Código Open-Source, mas seria legal ter alguma coisinha para os Curiosos de Plantão, e Projetinhos de Programação!

Se algo desse tipo existe, por favor me diz aqui. Se não existe, Seria possivel fazer? ou há algo que impede vocês de publicar qualquer coisa do Gênero?

Vendo os tutoriais do Raul sobre como usar cê já tem tudo o que precisa do lado técnico para começar.

Dito isso, tem também a parte não técnica (ex: confiança de tentar, sair merda, continuar tentando e ir melhorando). Mas aí a galera da AUVP não consegue ajudar. 

[Filipe Andrade Nascimento]

1 hour ago, Victor Ribeiro De Mattos disse:

Vendo os tutoriais do Raul sobre como usar cê já tem tudo o que precisa do lado técnico para começar.

Dito isso, tem também a parte não técnica (ex: confiança de tentar, sair merda, continuar tentando e ir melhorando). Mas aí a galera da AUVP não consegue ajudar. 

Dá pra ter uma ideia legal mesmo do sistema, fiquei pensando que pode existir alguma nuance que eu posso não ter percebido, e que mudaria os calculos