Recebi uma proposta indecorosa do meu assessor da Rico... chama-se Swap. Já caí nessa uma vez... saí ganhando... mas hoje, entendendo um pouco mais do mercado, estou mais crítico... e gostaria de saber a opinião dos colegas.
Basicamente é uma aposta... cuja garantia é o meu investimento em NTNB 2060...
Consiste no seguinte... coloco garantia de 200.000,00 (NTNB, que hoje representa 14% da minha carteira)... e, sobre o IPCA + 5,30aa (2035) aposto na queda do juros real...
A cada ponto de queda no juros real... tenho um lucro de 1,8% (em média)... e a cada ponto de subida uma perda de 1,8%...
Como há variação diaria da taxa... posso levar até 2035 essa aposta... e aguardar o melhor momento para sair...
O alvo de ganho é chegar no juros de IPCA + 4,9 (ganho estimado de 14.792,00)... O alvo de perda é IPCA + 5,9 (perda estimada de 23.286,00)....
Essa perda representaria 1,7% da minha carteira...
Considerações:
- não pretendo sacar o NTNB tão cedo... não é minha reserva...
- como o NTNB fica só como garantia... ele continua me pagando os juros semestrais
Pergunta
Diogo Milioli Ferreira
Fala sardinhas!
Recebi uma proposta indecorosa do meu assessor da Rico... chama-se Swap. Já caí nessa uma vez... saí ganhando... mas hoje, entendendo um pouco mais do mercado, estou mais crítico... e gostaria de saber a opinião dos colegas.
Basicamente é uma aposta... cuja garantia é o meu investimento em NTNB 2060...
Consiste no seguinte... coloco garantia de 200.000,00 (NTNB, que hoje representa 14% da minha carteira)... e, sobre o IPCA + 5,30aa (2035) aposto na queda do juros real...
A cada ponto de queda no juros real... tenho um lucro de 1,8% (em média)... e a cada ponto de subida uma perda de 1,8%...
Como há variação diaria da taxa... posso levar até 2035 essa aposta... e aguardar o melhor momento para sair...
O alvo de ganho é chegar no juros de IPCA + 4,9 (ganho estimado de 14.792,00)... O alvo de perda é IPCA + 5,9 (perda estimada de 23.286,00)....
Essa perda representaria 1,7% da minha carteira...
Considerações:
- não pretendo sacar o NTNB tão cedo... não é minha reserva...
- como o NTNB fica só como garantia... ele continua me pagando os juros semestrais
- a RICO ganha com o spread da taxa...
- o custo de operação gira em torno de 0,02%
- o imposto sobre o lucro é regressivo.
*IN* OU *OUT*????
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Adriano Umemura
Bom dia @Diogo Milioli Ferreira. Eu particularmente não acho valido condutas especulativas, ja que muitas delas podem consumir o nosso patrimonio. Lembrando que mais importante do que o ganho é evitar
Adriano Umemura
Eu acho que entendi. O seu titulo é somente a garantia da operação mesmo, mas se a operação virar eles liquidam sua posição para cobrir a margem. Voce ficara com ponta ativa em um IPCA +5,3% venciment
Diogo Milioli Ferreira
Fala sardinhas! Recebi uma proposta indecorosa do meu assessor da Rico... chama-se Swap. Já caí nessa uma vez... saí ganhando... mas hoje, entendendo um pouco mais do mercado, estou mais crítico.
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