Índice de Basileia - Qual o mínimo exigido pelo BC?

[Ricardo]

Galerinha, vocês sabem qual o valor mínimo do Índice de Basileia exigido pelo BC pros bancos e financeiras operarem no Brasil?

Em resposta a um post da @Waleska Barros fiz este compilado explicando a questão, ponto a ponto:

 

1. Em 2013, o Brasil aderiu ao Acordo de Basileia mais recente (Basileia III).

2. Até então, o Banco Central considerava um Patrimônio de Referência - PR (nome técnico do Índice de Basileia) mínimo de 11%.

3. Com o novo acordo, a Resolução CMN 4.193 (2013) reduziu o PR ano a ano, sendo: 11% (2015); 9,87% (2016); 9,25% (2017); 8,62% (2018) e 8% (a partir de 2019). Mas, em contrapartida, a norma criou 3 novas garantias: os adicionais de capital de “conservação”, “contracíclico” e “sistêmico”.

4. Assim, a  norma mais recente – Resolução CMN 4.958 (2021) – já considera apenas o PR de 8%. Mas esse número precisa ser somado a: 2,5% (conservação) ou 2,5% (contracíclico) ou 2% (sistêmico).

5. Dito isso, o Índice de Basileia pode variar entre 10,5% e 13%. E, no caso de instituições financeiras com um risco sistêmico maior, pode chegar a 15%. Sendo:

- 10,5% (PR + Conservação)

- 13% (PR + Conservação + Contracíclico)

- 15% (PR + Conservação + Contracíclico + Sistêmico)

 

A conclusão é que, a grosso modo, podemos dizer que o Índice de Basileia mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5% (desconsiderando as variáveis citadas).

Abraços

 

[Elane Rodrigues]

3 minutes ago, Ricardo Investidor Sardinha disse:

Galerinha, vocês sabem qual o valor mínimo do Índice de Basileia exigido pelo BC pros bancos e financeiras operarem no Brasil?

Em resposta a um post da @Waleska Barros fiz este compilado explicando a questão, ponto a ponto:

 

1. Em 2013, o Brasil aderiu ao Acordo de Basileia mais recente (Basileia III).

2. Até então, o Banco Central considerava um Patrimônio de Referência - PR (nome técnico do Índice de Basileia) mínimo de 11%.

3. Com o novo acordo, a Resolução CMN 4.193 (2013) reduziu o PR ano a ano, sendo: 11% (2015); 9,87% (2016); 9,25% (2017); 8,62% (2018) e 8% (a partir de 2019). Mas, em contrapartida, a norma criou 3 novas garantias: os adicionais de capital de “conservação”, “contracíclico” e “sistêmico”.

4. Assim, a  norma mais recente – Resolução CMN 4.958 (2021) – já considera apenas o PR de 8%. Mas esse número precisa ser somado a: 2,5% (conservação) ou 2,5% (contracíclico) ou 2% (sistêmico).

5. Dito isso, o Índice de Basileia pode variar entre 10,5% e 13%. E, no caso de instituições financeiras com um risco sistêmico maior, pode chegar a 15%. Sendo:

- 10,5% (PR + Conservação)

- 13% (PR + Conservação + Contracíclico)

- 15% (PR + Conservação + Contracíclico + Sistêmico)

 

A conclusão é que, a grosso modo, podemos dizer que o Índice de Basileia mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5% (desconsiderando as variáveis citadas).

Abraços

 

Ótima explicação @Ricardo Investidor Sardinha! É sempre bom entender um pouco sobre as regras e regulamentos financeiros. 

[Paulo Lorenzo Alencar Guedes]

Excelente explicação 👏

 

[Adriana Zakzuk]

Acho legal ressaltar, como constou lá no outro post da @Waleska Barros que você mencionou, que o índice de Basiléia é diferente do índice de mobilização, que mede o quanto uma instituição tem de investimentos em ativos imobilizados (ex: imóveis e veículos). 

Assim, quanto maior o Índice de Basileia, melhor.
E quanto menor o índice de mobilização, melhor. De forma que este índice não pode ultrapassar 50%.

[Rodolfo Bueno]

Muito boa a explicação, valeu por sintetizar e compartilhar !