Diagrama de Cerrado ETFs

[DGomes]

Bom lá venho eu novamente com a mesma dúvida, mas as circunstancias me fizeram isso, rsrs

Bom como é sabido, o diagrama de cerrado não esta propriamente dito está preparado para fazer uma avaliação como se fosse uma ação, e como próprio dito pelo Raul, nesse caso devemos avaliar manualmente, e dar os pontos para tentar mensurar o risco de determinado etf. Devido a queda das ultimas 3 semanas, acho que eu fiz merda aqui e to tentando reavaliar, ai conto o meu desafio.

Comecei a pesquisar itens por ex a divida liquida, lucro operacional, ebit, etc  de algumas holdings q estão dentro de um etf para tentar avaliar, mas não sei, achei isso muito trabalhoso, e creio que o intuito do etf é vc pagar uma taxa para alguém analiser isso pra ti, dai queria ver com vcs, se vcs tem umas perguntas pré prontas para analisar o etf, afim de eu adaptar para a minha analise, logico que não quero uma formula magica, mas sim, algum criterio para eu pontuar, pq no diagrama de cerrado, 3 dos etfs q eu avaliei ficou negativo, e o unico q ficou com uma boa pontuação de fato, foi o q eu comecei a olhar item por item das principais empresas que tinha na carteira

Com quantos pontos vcs avaliariam as SCHD (7), USMV (1), VBR(-1), VTV(1), QQQ(3)? OBS, em parenteses foi a pontuação que deu no meu diagrama com o que eu achei, o schd foi o q eu pesquisei individualmente as 5 maiores stocks do etf

 

Obrigado

[Adriano Umemura]

Boa noite @Douglas Henrique Leme Gomes. Na tabela abaixo estão algumas das informações que avaliei quando fui escolher os etfs. JUntamente com estes dados faço tambem uma analise da correlação atraves do site https://www.etfrc.com/funds/overlap.php

Em relação as notas pontuei da seguinte forma:

IVV - 15
SCHD - 15
VNQ - 15
QQQ - 13

Somente invisto em etfs, não faço stock picking. 

Veja que cada um tera a sua estrategia e a pontuação vai depender dela, ja que cada investidor adotara criterios de risco individuais.

 

[DGomes]

Obrigado Adriano por sua resposta
Certo, desses pontos

analisando a sua tabela, um ponto que eu avaliei é a taxa de administração, sendo baixa para mim seria um ponto positivo, os outros P/L e P/VP (q toda hora esqueço como é o nome em ingles), outro ponto é a diversificação tbm do tipo do ativo, creio em seguimentos diferentes seja melhor, pelo menos a meu ver, não concentrando muito em um único setor, crescimento nos ultimos anos (tanto que você colocou de que ano que é o etf), o foco deles e a estratégia, por ex o QQQ q foca em Large caps que diz respeito a estratégia.

E pelo q eu entendi alguns itens que estão no etf.com como Efficiency e Tradability que valem o estudo tbm.

Ai por fim, vc pega esses dados, cria a sua planilha de analise e coloca proporcionalmente no diagrama. Ou não, o seu critério vai no olhometro mesmo.

Obrigado novamente

 

[Adriano Umemura]

6 horas atrás, Douglas Henrique Leme Gomes disse:

Obrigado Adriano por sua resposta
Certo, desses pontos

analisando a sua tabela, um ponto que eu avaliei é a taxa de administração, sendo baixa para mim seria um ponto positivo, os outros P/L e P/VP (q toda hora esqueço como é o nome em ingles), outro ponto é a diversificação tbm do tipo do ativo, creio em seguimentos diferentes seja melhor, pelo menos a meu ver, não concentrando muito em um único setor, crescimento nos ultimos anos (tanto que você colocou de que ano que é o etf), o foco deles e a estratégia, por ex o QQQ q foca em Large caps que diz respeito a estratégia.

E pelo q eu entendi alguns itens que estão no etf.com como Efficiency e Tradability que valem o estudo tbm.

Ai por fim, vc pega esses dados, cria a sua planilha de analise e coloca proporcionalmente no diagrama. Ou não, o seu critério vai no olhometro mesmo.

Obrigado novamente

 

Os criterios para a escolha dos etfs tem que levar em conta de que voce não ira conseguir alterar a composição deles, ja que os etfs de gestão passiva irão seguir um indice determinado. Sendo assim, o objetivo seria determinar qual segue a estrategia que voce considera estar mais alinhada aos seus objetivos, e considerar aquilo a qual voce teria paramentros de comparação, como taxa de administração, DY, beta, numero de participações, correlação.

Em relação ao diagrama voce pontua baseado no risco. Um dos criterios que avalio seria o beta. Veja que basicamente o SCHD acompanha o SP 500 ja o QQQ tem  volatilidade de 25% frente ao indice, ou seja, se o indice subir 10% o QQQ sobe 12,5%. Se cair 10% cairia 12,5%. Esta volatilidade aliada aos ativos que compoem o etf que fizeram com que eu pontuasse a menos para direcionar menos aportes

[DGomes]

Agradeço a sua resposta Adriano. Obrigado