Correlação de Pearson

[Fabrício Fredo Naciuk]

Olá Pessoal!

Fiz a correlação dos ativos da minha carteira de ações e parece que a descorrelação desta carteira ficou adequada. Ok, melhor se fosse ZERO.rsrsrsrs. As correlações mais fortes são justamente entre os ativos do mesmo setor, mas de segmentos distintos.
Se alguém puder contribuir com críticas, comentários e sugestões para eu saber se realmente estou no caminho certo, agradeceria muito.

[Flavio Prado]

22 horas atrás, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Olá Pessoal!

Fiz a correlação dos ativos da minha carteira de ações e parece que a descorrelação desta carteira ficou adequada. Ok, melhor se fosse ZERO.rsrsrsrs. As correlações mais fortes são justamente entre os ativos do mesmo setor, mas de segmentos distintos.
Se alguém puder contribuir com críticas, comentários e sugestões para eu saber se realmente estou no caminho certo, agradeceria muito.

@Fabrício Fredo Naciuk bacana, e quais são as empresas?

[Fabrício Fredo Naciuk]

1 hora atrás, Flavio Prado disse:

@Fabrício Fredo Naciuk bacana, e quais são as empresas?

Olá @Flavio Prado
Na verdade eu iria omitir esta informação, pois eu sei que a maioria aqui na comunidade uitiliza Tag Along e Estatal como critérios eliminatórios, talvez tu sejas um deles.rsrsrsrsrssrsrsrs. Mas de forma alguma isto é uma cŕitica. Eu não elimino por estes fatores, mas no diagrama tem perguntas que fazerm negativar as empresas com estas carcterísticas. E também limito a exposição à estas empresas, que por sinal já atingiram o limite na minha carteira. Minhas escolhas foram todas baseadas nos relatórios anuais que tenho destas empresas, a maioria desde 1995, mas uma delas é IPO recente. Eu obtive eles através do site Fundamentei, que aliás eu fiz o curso de Buy and Hold do Eduardo Cavalcanti, que foi quando entendi que o Buy and Hold é o que mais faz sentido para investidor que ter sucesso.
Bem!! Mas como estou aqui para aprender, vou mostrar as empresas até para poder trocar alguma ideia e adquirir mais conhecimento.

[Cézar Busato]

23 horas atrás, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Olá Pessoal!

Fiz a correlação dos ativos da minha carteira de ações e parece que a descorrelação desta carteira ficou adequada. Ok, melhor se fosse ZERO.rsrsrsrs. As correlações mais fortes são justamente entre os ativos do mesmo setor, mas de segmentos distintos.
Se alguém puder contribuir com críticas, comentários e sugestões para eu saber se realmente estou no caminho certo, agradeceria muito.

 

23 horas atrás, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Olá Pessoal!

Fiz a correlação dos ativos da minha carteira de ações e parece que a descorrelação desta carteira ficou adequada. Ok, melhor se fosse ZERO.rsrsrsrs. As correlações mais fortes são justamente entre os ativos do mesmo setor, mas de segmentos distintos.
Se alguém puder contribuir com críticas, comentários e sugestões para eu saber se realmente estou no caminho certo, agradeceria muito.

Eu gostaria de montar algo assim na minha carteira, mas não entendi direito como fazer, você poderia indicar por onde começar a pesquisar?

 

[Fabrício Fredo Naciuk]

1 hora atrás, Cézar Busato disse:

 

Eu gostaria de montar algo assim na minha carteira, mas não entendi direito como fazer, você poderia indicar por onde começar a pesquisar?

 

Olá @Cézar Busato!!
Olha só, eu sou fuxiqueiro, rsrsrsrsrsrsrs, então consultei diversos sites sobre o assunto. Também assisti diversos videos a respeito, um inclusive do Raul. Vou colocar o link do vídeo aqui. Eu obtive os dados de fechamento ajustado dos meus ativos através do yahoo finance. Se tu tiveres alguma familiriaridade com o Python vai ser bem mais fácil. Caso queiras, posso também mandar a minha planilha para tu veres as fórmulas, eu uso o Libreoffice, mas posso salvar como XLSX caso tenhas interesse.
Link video Raul:

 

[Edison Luis Paulini]

Boa noite, @Fabrício Fredo Naciuk!

Muito legal essa sua planilha! Belo trabalho!

 

Quero só comentar uma coisa. Acho que não são todos os investidores aqui que consideram estatal como critério eliminatório. Eu mesmo tenho estatais na minha carteira. Eu trato estatais como fator de risco no meu diagrama. Empresa estatal recebe pontinho negativo por eu enxergar como um critério de risco o qual é o fundamento do diagrama.

Agora o tag along sim não deixa de ser eliminatório pois é um fator que compromete o risco de qualquer empresa que investimos no longo prazo em casos que podemos não exercer nosso direito sobre ela em caso de venda.

Prefiro nem imaginar um dia uma empresa com um grande valor aportado ser vendida e o nosso valor aportado nela ir para o vinagre  😅

[Fabrício Fredo Naciuk]

1 hour ago, Edison Paulini disse:

Boa noite, @Fabrício Fredo Naciuk!

Muito legal essa sua planilha! Belo trabalho!

 

Quero só comentar uma coisa. Acho que não são todos os investidores aqui que consideram estatal como critério eliminatório. Eu mesmo tenho estatais na minha carteira. Eu trato estatais como fator de risco no meu diagrama. Empresa estatal recebe pontinho negativo por eu enxergar como um critério de risco o qual é o fundamento do diagrama.

Agora o tag along sim não deixa de ser eliminatório pois é um fator que compromete o risco de qualquer empresa que investimos no longo prazo em casos que podemos não exercer nosso direito sobre ela em caso de venda.

Prefiro nem imaginar um dia uma empresa com um grande valor aportado ser vendida e o nosso valor aportado nela ir para o vinagre  😅

Boa noite @Edison Paulini,

Obrigado, deu um trampo mesmo.rsrsrsr
Mas em minha defesa, eu não falei TODOS, falei a MAIORIA nas questões que citei.rsrsrsrs

Mas em relação ao TAG ALONG, te confesso que foi uma decisão bem difícil de tomar na hora colocar as duas empresas, TRPL4 e SHUL4. Mas o balaços anuais estavam tão redondinhos, sem prejuízo em nenhum exercíco, entre outros pontos interessantes, que no final tomei esta decisão. O que me deixou mais confortável em relação a elas, foi quando fiz o questionário do Método Scuttlebutt. Claro que eu não tive condições de conseguir responder as 15 questões, foram 7, mas me deixaram bem satisfeitos. Hoooooo questionariozinho bem complicado esse heim.rsrsrsr. Eu já tinha montado a minha carteira antes de ter acesso aos conteúdos do Raul e consequentemente ao curso, infelizmente.
Outra decisão difícil, foi quanto a CXSE3 devido ao seu IPO recente. Este ponto também não é eliminatório para mim, mas também trato como fator de risco no diagrama. E também limito a minha exposicão neste tipo de empresa, e acho que 1 já está de bom tamanho da carteira, rsrsrsrsrsr. Mas daqui a 7 anos ela vai positivar no questionário, rsrsrsrsrrsrs, e talvez dê alguma chance a alguma empresas com menos de 10 anos de bolsa. :-P

Editado 6 de Outuro de 2023 por Fabrício Fredo Naciuk
Correção de ortografia

[Cézar Busato]

@Fabrício Fredo Naciuk, me ajudaria de mais uma planilha, pois eu não entendo de Python, sei somente que é linguagem de programação. Kkk

Quanto a carteira, ela é uma coisa muito pessoal, não tem certo ou errado. Todos temos uma forma distinta de analisar os negócios e tolerância diferente para os riscos.

Eu também tenho CXSE3, a participação não é grande, devido ao IPO ser recente, fiz o primeiro aporte este ano, mas fiquei quase um ano olhando e criando coragem.  Antes de utilizar o diagrama minha ideia era comprar 100 ações a cada dois meses, para não comprar no fracionado. 

Os pontos que pesaram na entrada foram a expectativa de crescimento e a capacidade da caixa em empurrar produto junto com os financiamentos imobiliários, pelo banco ter a maior participação do setor em media/baixa renda, acredito que vá conseguir vender meio mundo de tranqueira junto com os financiamentos, o que deve beneficiar a CXSE3. Tanto que a curva de comissionamentos é crescente. 

Para ajudar nas notas do diagrama, o Investidor10.com.br tem uma forma de demonstrar os dados simplificado, ele compila uns 80% das perguntas do diagrama de maneira muito simplificada.

[Fabrício Fredo Naciuk]

22 minutes ago, Cézar Busato disse:

@Fabrício Fredo Naciuk, me ajudaria de mais uma planilha, pois eu não entendo de Python, sei somente que é linguagem de programação. Kkk

Quanto a carteira, ela é uma coisa muito pessoal, não tem certo ou errado. Todos temos uma forma distinta de analisar os negócios e tolerância diferente para os riscos.

Eu também tenho CXSE3, a participação não é grande, devido ao IPO ser recente, fiz o primeiro aporte este ano, mas fiquei quase um ano olhando e criando coragem.  Antes de utilizar o diagrama minha ideia era comprar 100 ações a cada dois meses, para não comprar no fracionado. 

Os pontos que pesaram na entrada foram a expectativa de crescimento e a capacidade da caixa em empurrar produto junto com os financiamentos imobiliários, pelo banco ter a maior participação do setor em media/baixa renda, acredito que vá conseguir vender meio mundo de tranqueira junto com os financiamentos, o que deve beneficiar a CXSE3. Tanto que a curva de comissionamentos é crescente. 

Para ajudar nas notas do diagrama, o Investidor10.com.br tem uma forma de demonstrar os dados simplificado, ele compila uns 80% das perguntas do diagrama de maneira muito simplificada.

Bom dia @Cézar Busato!!!
Chegando em casa à noite eu te passo a tabela então. 
Se quiseres me mandar uma mensagem no privado tudo beleza também. Ai eu posso te passar os links dos vídeos onde encontrei a exemplificação de como montar a tabela e a fórmula da correlação a ser utilizada.
Em relação ao diagrama, eu fiz um comentário sobre isso aqui neste post:
Minha lista de perguntas ficou extensa, mas de todos os testes que eu fiz, foi desta maneira que eu obtive o resultado desejado

 

[Edison Luis Paulini]

7 horas atrás, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Boa noite @Edison Paulini,

Obrigado, deu um trampo mesmo.rsrsrsr
Mas em minha defesa, eu não falei TODOS, falei a MAIORIA nas questões que citei.rsrsrsrs

Mas em relação ao TAG ALONG, te confesso que foi uma decisão bem difícil de tomar na hora colocar as duas empresas, TRPL4 e SHUL4. Mas o balaços anuais estavam tão redondinhos, sem prejuízo em nenhum exercíco, entre outros pontos interessantes, que no final tomei esta decisão. O que me deixou mais confortável em relação a elas, foi quando fiz o questionário do Método Scuttlebutt. Claro que eu não tive condições de conseguir responder as 15 questões, foram 7, mas me deixaram bem satisfeitos. Hoooooo questionariozinho bem complicado esse heim.rsrsrsr. Eu já tinha montado a minha carteira antes de ter acesso aos conteúdos do Raul e consequentemente ao curso, infelizmente.
Outra decisão difícil, foi quanto a CXSE3 devido ao seu IPO recente. Este ponto também não é eliminatório para mim, mas também trato como fator de risco no diagrama. E também limito a minha exposicão neste tipo de empresa, e acho que 1 já está de bom tamanho da carteira, rsrsrsrsrsr. Mas daqui a 7 anos ela vai positivar no questionário, rsrsrsrsrrsrs, e talvez dê alguma chance a alguma empresas com menos de 10 anos de bolsa. :-P

Você fez um trabalho muito legal!

 

Realmente Scuttlebutt é complexo 😅

Para investidores que gostam de ir no detalhe das informações da empresa, é muito bom! As chances de fazer um bom negócio aumentam muito.

 

O problema relacionado ao tag along mesmo com Scuttlebutt é a questão do direito de venda que pode ser perdido (não ser igual o do controlador) como sócios minoritários.

Na minha opinião é um risco muito grande a se tomar e eu não fico confortável com isso.

Não sei se é seu caso, mas de repente observar se os papéis ordinários possuem tag along uma vez que os papéis preferenciais não possuem. Pode ser uma alternativa.

[Fabrício Fredo Naciuk]

On 06/10/2023 at 08:22, Edison Paulini disse:

Você fez um trabalho muito legal!

 

Realmente Scuttlebutt é complexo 😅

Para investidores que gostam de ir no detalhe das informações da empresa, é muito bom! As chances de fazer um bom negócio aumentam muito.

 

O problema relacionado ao tag along mesmo com Scuttlebutt é a questão do direito de venda que pode ser perdido (não ser igual o do controlador) como sócios minoritários.

Na minha opinião é um risco muito grande a se tomar e eu não fico confortável com isso.

Não sei se é seu caso, mas de repente observar se os papéis ordinários possuem tag along uma vez que os papéis preferenciais não possuem. Pode ser uma alternativa.

Fala @Edison Paulini!!!
As ON's têm baixíssimo Free Float e consequentemente baixíssima liquidez. Mas vou deixar elas como topo de pirâmide.
Vou colocar EGIE3 essa semana na carteira, embora seja de um segemento diferente da TRPL4, para deixar bem estruturado este setor na minha carteira.
Em relação a SHUL4, a alternativa mais óbvia seria a WEGE3, mais ai eu tenho que avaliar bem se ela vai se enquadar naquilo que necessito. Se eu tivesse no mínimo uns 20 a menos, com certeza ela estaria na minha carteira.rsrsrs

[Edison Luis Paulini]

5 minutes ago, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Fala @Edison Paulini!!!
As ON's têm baixíssimo Free Float e consequentemente baixíssima liquidez. Mas vou deixar elas como topo de pirâmide.
Vou colocar EGIE3 essa semana na carteira, embora seja de um segemento diferente da TRPL4, para deixar bem estruturado este setor na minha carteira.
Em relação a SHUL4, a alternativa mais óbvia seria a WEGE3, mais ai eu tenho que avaliar bem se ela vai se enquadar naquilo que necessito. Se eu tivesse no mínimo uns 20 a menos, com certeza ela estaria na minha carteira.rsrsrs

Legal, Fabrício!

Dá pra achar muito coisa boa.

Estudei as indústrias Romi e achei muito legal. Empresa redondinha dentro dos meus critérios inclusive abri posição há não muito tempo. 

Egie na minha humilde opinião é uma empresa bem sólida!

 

Bons estudos e bons investimentos 😉

[Fabrício Fredo Naciuk]

1 minute ago, Edison Paulini disse:

Legal, Fabrício!

Dá pra achar muito coisa boa.

Estudei as indústrias Romi e achei muito legal. Empresa redondinha dentro dos meus critérios inclusive abri posição há não muito tempo. 

Egie na minha humilde opinião é uma empresa bem sólida!

 

Bons estudos e bons investimentos 😉

Verdade. Tem a ROMI. Eu já deu uma estudada sobre ela, os números são muito bons e me chamou bastante atenção. E atualmente a cotação dela deu uma caida, o que dá uma bela oportunidade de compra. Mas eu fiquei com uma preocupação na época na breve análise que fiz dela. O produto que ela vende é muito robusto, literalmente, rsrsrsrs, digo, quem compra uma vez dificilmente terá que comprar novamente e também ela trabalha sob demanda, tem anos que determinado produto nem pedido tem. Concorda comigo neste ponto?
Mas vou olhar para ela novamente, pois na época fiz um estudo muito superficial dela. Valeu pela dica.
🤑😉

[Edison Luis Paulini]

On 07/10/2023 at 10:16, Fabrício Fredo Naciuk disse:

Verdade. Tem a ROMI. Eu já deu uma estudada sobre ela, os números são muito bons e me chamou bastante atenção. E atualmente a cotação dela deu uma caida, o que dá uma bela oportunidade de compra. Mas eu fiquei com uma preocupação na época na breve análise que fiz dela. O produto que ela vende é muito robusto, literalmente, rsrsrsrs, digo, quem compra uma vez dificilmente terá que comprar novamente e também ela trabalha sob demanda, tem anos que determinado produto nem pedido tem. Concorda comigo neste ponto?
Mas vou olhar para ela novamente, pois na época fiz um estudo muito superficial dela. Valeu pela dica.
🤑😉

Super concordo, Fabrício!

Mas eu cheguei na seguinte conclusão: ela no meu ponto de vista mostra qualidade no produto. Com clientes que não voltam a comprar cedo, faz com que ela se mova em conquistar novos clientes.

Acho que a gestão dela é competente em seguir esse rumo de crescimento vide seus números e organização.

Nada comparado a uma Weg da vida 😅

Mas ela tem seu espaço!

Editado 12 de Outuro de 2023 por Edison Paulini