Diagrama do cerrado - como avaliar ETFs

[Jean Carlos Panizzon]

Boa tarde

Como dar notas no diagrama do cerrado para ETFs?

Tenho na carteira IVV, QQQ e DIA.

Grato.

 

Jean

[Edison Paulini]

33 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

Boa tarde

Como dar notas no diagrama do cerrado para ETFs?

Tenho na carteira IVV, QQQ e DIA.

Grato.

 

Jean

Boa noite, Jean!

 

Os ETFs deverão analisados semelhante ao que fazemos com a renda fixa. Ou seja, baseada no risco, iremos atribuir uma nota manualmente.

Alguns pontos que julgo interessantes a serem avaliados para se definir a nota de um ETF:

- estratégia que o ETF segue;

- taxa de administração;

- tempo de mercado;

- gestão passiva o ativa;

- número de ativos e seus percentuais;

- DY;

- beta;

- correlação de ativos com relação a sua carteira e outros ETFs.

 

Espero que lhe ajude!

[Jean Carlos Panizzon]

17 minutes ago, Edison Luis Paulini disse:

Boa noite, Jean!

 

Os ETFs deverão analisados semelhante ao que fazemos com a renda fixa. Ou seja, baseada no risco, iremos atribuir uma nota manualmente.

Alguns pontos que julgo interessantes a serem avaliados para se definir a nota de um ETF:

- estratégia que o ETF segue;

- taxa de administração;

- tempo de mercado;

- gestão passiva o ativa;

- número de ativos e seus percentuais;

- DY;

- beta;

- correlação de ativos com relação a sua carteira e outros ETFs.

 

Espero que lhe ajude!

Obrigado Edison.

[Adriano Umemura]

3 horas atrás, Jean Carlos Panizzon disse:

Boa tarde

Como dar notas no diagrama do cerrado para ETFs?

Tenho na carteira IVV, QQQ e DIA.

Grato.

 

Jean

Boa noite @Jean Carlos Panizzon. Como o IVV basicamente reflete o mercado americano como um todo, voce pode dar a nota maxima para ele considerando a sua diversificação, e a partir dela baseado na volatilidade, no setor ou no tipo de estrategia que os demais etfs seguem, pontuar com uma nota menor considerando o risco do ativo.

Por exemplo, tomando como base o QQQ que possui como estratégia ter uma concentração maior de empresas do setor de tecnologia, que podem ter uma volatilidade maior com beta de 1,12 nos ultimos 10 anos. Sendo assim eu poderia dar nota 10 para o IVV e nota 8 para o QQQ, desde que eu considere esta volatilidade maior como um risco maior do ativo.

Lembrando que o beta mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que representa o mercado, a qual seria neste caso o SP500. Um beta de 1,12 significa que, quando o SP500 sofre variação de 10% o QQQ varia 11,20%, tanto para cima como para baixo. 

Veja que este é somente um exemplo, mas os criterios de risco a qual voce avaliara os seus ativos serão pessoais e baseado na sua estrategia como investidor.

[Jean Carlos Panizzon]

On 11/02/2024 at 21:13, Adriano Umemura disse:

Boa noite @Jean Carlos Panizzon. Como o IVV basicamente reflete o mercado americano como um todo, voce pode dar a nota maxima para ele considerando a sua diversificação, e a partir dela baseado na volatilidade, no setor ou no tipo de estrategia que os demais etfs seguem, pontuar com uma nota menor considerando o risco do ativo.

Por exemplo, tomando como base o QQQ que possui como estratégia ter uma concentração maior de empresas do setor de tecnologia, que podem ter uma volatilidade maior com beta de 1,12 nos ultimos 10 anos. Sendo assim eu poderia dar nota 10 para o IVV e nota 8 para o QQQ, desde que eu considere esta volatilidade maior como um risco maior do ativo.

Lembrando que o beta mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que representa o mercado, a qual seria neste caso o SP500. Um beta de 1,12 significa que, quando o SP500 sofre variação de 10% o QQQ varia 11,20%, tanto para cima como para baixo. 

Veja que este é somente um exemplo, mas os criterios de risco a qual voce avaliara os seus ativos serão pessoais e baseado na sua estrategia como investidor.

Obrigado Adriano.