Duvida sobre o diagrama do Cerrado.

[Wanderson Santos De Almeida]

Pessoal, sobre o diagrama com Cerrado, como vocês alocam ETF's?

No caso ETF’s dolarizados, como o IVV11 como alocar no diagrama?

Sobre uma carteira:

20% - Ações internacionais.

20% - Ações nacionais.

10% - Fundos imobiliários.

40% - Renda fixa.

10% Cripto.

Como analisar essa composição?

 

[Ricardo Ochoa Pachas]

5 minutes ago, Wanderson Santos De Almeida disse:

Pessoal, sobre o diagrama com Cerrado, como vocês alocam ETF's?

No caso ETF’s dolarizados, como o IVV11 como alocar no diagrama?

Sobre uma carteira:

20% - Ações internacionais.

20% - Ações nacionais.

10% - Fundos imobiliários.

40% - Renda fixa.

10% Cripto.

Como analisar essa composição?

 

 

Os ETFs você vai dar nota diretamente, de acordo com só parâmetros de avaliação, setor, taxas.. vai escolher uma nota diretamente para colocar no diagrama 

 

Sobre a composição da carteira, módulo 8. Tem que ir construindo aos poucos, ou equilibra do caso já tenha.

[Adriano Umemura]

52 minutes ago, Wanderson Santos De Almeida disse:

Pessoal, sobre o diagrama com Cerrado, como vocês alocam ETF's?

No caso ETF’s dolarizados, como o IVV11 como alocar no diagrama?

Sobre uma carteira:

20% - Ações internacionais.

20% - Ações nacionais.

10% - Fundos imobiliários.

40% - Renda fixa.

10% Cripto.

Como analisar essa composição?

 

Boa noite @Wanderson Santos De Almeida. Se voce se refere ao percentual meta da sua carteira dependera de alguns fatores como horizonte de tempo para voce usufruir do seu patrimonio, local onde ira usufruir do patrimonio e perfil de risco. Na aula 03 do modulo 8 voce tera acesso ao PIAR (Plataforma Integrada de Avaliação de Riscos) que ira lhe dar um norte de como distribuir os seus percentuais.

[Edison Paulini]

4 horas atrás, Wanderson Santos De Almeida disse:

Pessoal, sobre o diagrama com Cerrado, como vocês alocam ETF's?

No caso ETF’s dolarizados, como o IVV11 como alocar no diagrama?

Sobre uma carteira:

20% - Ações internacionais.

20% - Ações nacionais.

10% - Fundos imobiliários.

40% - Renda fixa.

10% Cripto.

Como analisar essa composição?

 

Boa noite, @Wanderson Santos De Almeida !

Apenas complementando as repostas dos nossos amigos.

Se você se refere em qual categoria lançar em vista que não tem uma categoria específica para ETFs, você vai lançar ETFs nacionais em ações nacionais e ETFs internacionais em ações internacioanais.

No caso de IVVB11 como ele é negociado pela B3, ele é um ETF nacional e deverá ser lançado como ação internacional.

 

Espero que ajude!

[Wanderson Santos De Almeida]

O IVVB11 é = S&P 500, não deveriam estar em ações internacionais? Lançado como ações internacionais.
Quando se fala em ETF tenho:

Internacionais - JEPI, o SPY, VT e XLK. (compras mais recentes)

Com negociação B3 tenho - IVVB11, NASD11, SPXB11 (compras antigas que nunca vendi)

Vejam que mesmo sendo ETFs que compra na B3, eles rastreiam índices americanos assim como tem influência direta do dólar, mesmo assim devo lançar no diagrama como ativos nacionais, mesmo esses (IVVB11, NASD11, SPXB11) sendo expostos ao dólar ?

 

Completando.
Hoje se tratando de ETF, o maior valor está nos que estão negociados pela B3.
Logo se eu lançar como ativos nacionais, o meu novo aporte irá aumentar minha exposição em dólar.

Editado Quarta-feira às 19:35 por Wanderson Santos De Almeida
Complemento de informação.

[Matheus Passos Silva]

12 horas atrás, Wanderson Santos De Almeida disse:

sendo ETFs que compra na B3

Olá @Wanderson Santos De Almeida,

No trecho acima, sua pergunta já se auto-responde.

Se você "compra na B3", é nacional. Não tem como escapar rsrsrs. Portanto, são investimentos nacionais.

Espero ter ajudado!

[Edison Paulini]

15 horas atrás, Wanderson Santos De Almeida disse:

O IVVB11 é = S&P 500, não deveriam estar em ações internacionais? Lançado como ações internacionais.
Quando se fala em ETF tenho:

Internacionais - JEPI, o SPY, VT e XLK. (compras mais recentes)

Com negociação B3 tenho - IVVB11, NASD11, SPXB11 (compras antigas que nunca vendi)

Vejam que mesmo sendo ETFs que compra na B3, eles rastreiam índices americanos assim como tem influência direta do dólar, mesmo assim devo lançar no diagrama como ativos nacionais, mesmo esses (IVVB11, NASD11, SPXB11) sendo expostos ao dólar ?

 

Completando.
Hoje se tratando de ETF, o maior valor está nos que estão negociados pela B3.
Logo se eu lançar como ativos nacionais, o meu novo aporte irá aumentar minha exposição em dólar.

Bom dia, @Wanderson Santos De Almeida !

Apesar deste ETF ter como objetivo replicar um índice no exterior, o mesmo ainda é negociado no Brasil através da B3 e em reais. Por não ter uma cotação diretamente em dólar e por estar sendo negociado na bolsa nacional, o mesmo é entendido pelo diagrama como uma ação nacional. 

[Douglas Rocha Gomes]

Hoje também tenho o IVVB11 em carteira e coloco ele como uma ação internacional pois sempre tive a percepção de que apesar de estar sendo negociado na b3 eu estava exposto a variação das ações internacionais e ao Dolar.
Minha grande duvida que vai de encontro com a duvida deste post é, quando eu adiciono este ETF como uma ação internacional ou nacional ele pega as perguntas que eu coloquei focado em ações nacionais, teria algum problema em adicionar algumas perguntas próprias para ETF's e quando eu avaliar uma ação deixar sempre preenchido?
isso traria impacto para o diagrama do cerrado?

[Matheus Passos Silva]

Olá @Douglas Rocha Gomes,

Não sei se entendi bem sua pergunta. Seu objetivo é inserir algumas perguntas no Diagrama para avaliar especificamente ETFs ao inserir ações, correto?

Se for isso, não sei se seria uma boa ideia, pois isso poderia causar um impacto na avaliação das ações posteriormente.

Eu não conheço os detalhes internos do Diagrama, ou seja, sua lógica interna, mas intuitivamente eu diria que isso que você está propondo pode trazer problemas para a avaliação de risco das ações.

O que eu pessoalmente fiz foi fazer uma análise anterior dos ETFs, como critérios de exclusão, e uma vez que estes ETFs estão "aprovados", simplesmente os incluo lá - até mesmo porque os critérios de avaliação de um ETF são mais simples do que os critérios para uma ação.

Um último ponto: não consigo imaginar o investidor sair comprando 10, 15 ETFs diferentes, especialmente pela sobreposição de vários deles. O Raul até falou em um vídeo recente que com três ETFs é possível diversificar ao máximo (um para os EUA, outro para ativos globais, e outro para mercados emergentes).

Espero ter ajudado!

[Douglas Rocha Gomes]

46 minutes ago, Matheus Passos Silva disse:

Não sei se entendi bem sua pergunta. Seu objetivo é inserir algumas perguntas no Diagrama para avaliar especificamente ETFs ao inserir ações, correto?

Isso mesmo.

 

46 minutes ago, Matheus Passos Silva disse:

O que eu pessoalmente fiz foi fazer uma análise anterior dos ETFs, como critérios de exclusão, e uma vez que estes ETFs estão "aprovados", simplesmente os incluo lá - até mesmo porque os critérios de avaliação de um ETF são mais simples do que os critérios para uma ação.

Neste caso, quando você adiciona este ETF no diagrama você coloca como ações nacionais ou internacionais correto?
se sim, como vc responde aos critérios que você tem para as ações?, deixa tudo marcado para todos ETFS terem o máximo de pontos?

[Edison Paulini]

3 horas atrás, Douglas Rocha Gomes disse:

Hoje também tenho o IVVB11 em carteira e coloco ele como uma ação internacional pois sempre tive a percepção de que apesar de estar sendo negociado na b3 eu estava exposto a variação das ações internacionais e ao Dolar.
Minha grande duvida que vai de encontro com a duvida deste post é, quando eu adiciono este ETF como uma ação internacional ou nacional ele pega as perguntas que eu coloquei focado em ações nacionais, teria algum problema em adicionar algumas perguntas próprias para ETF's e quando eu avaliar uma ação deixar sempre preenchido?
isso traria impacto para o diagrama do cerrado?

Boa tarde, @Douglas Rocha Gomes !

O mais comum a ser feito é analisar ETFs de maneira semelhante ao que fazemos na renda fixa, ou seja, analisar "por fora". 

Dada essa analise, marca-se as perguntas do diagrama como sim ignorando o que está escrito nelas a fins de se chegar a uma nota desejada.

Deixo abaixo alguns pontos que costumam ser observados na análise de um ETF:

- estratégia que o ETF segue;

- taxa de administração;

- tempo de mercado;

- gestão passiva o ativa;

- número de ativos e seus percentuais;

- DY;

- beta;

- correlação de ativos com relação a sua carteira e outros ETFs.

 

Espero que ajude!

[Douglas Rocha Gomes]

1 hour ago, Edison Paulini disse:

Espero que ajude!

Ajudou sim, muito obrigado.

[Matheus Passos Silva]

Olá @Douglas Rocha Gomes,

Como o Edison indicou, você ignora as perguntas das ações e faz sua análise anterior, por fora.

Eu analiso da seguinte maneira:

• Perguntas eliminatórias
  • ETF é de gestão passiva?
  • Taxa de administração (Expense Ratio) < 0,5%? 
  • ETF com liquidez diária >  US$ 1M? (Average Daily $ Volume)
• Perguntas para compor nota
  • Asset under managment (AUM) > US$ 100M?
  • ETF fundado a mais de 5 anos?
  • ETF com ativos muito concentrados? (poucos ativos ou % muito alto em um único ativo)
  • Preço (Price Chart ($)) subindo nos últimos 5 anos?
  • Rentabilidade positiva nos últimos 5 anos?
  • Pagamento de proventos (Distribution Yield) acima de 2% nos últimos 5 anos?
  • Volatilidade (down beta) < 1?
  • Estratégia em setor perene?
  • Correlação com outros ETFs

Desta forma já defino de antemão o que quero e o que não quero, e dos que quero, faço minha avaliação por conta própria na hora de inserir no Diagrama.

Espero ter ajudado!